先端数理科学研究科现象数理学専攻博士前期課程2年の秋山忍さんと松山直樹教授の論文が、アクチュアリー数理分野のトップジャーナルで国際アクチュアリー会が発行する「ASTIN Bulletin」に掲載されました。
2025年から世界各国で导入される経済価値ベースのソルベンシー规制の内部モデルにおいて重要な论点となっているイールドカーブ外挿モデルに、世界で初めて机械学习アプローチを导入し、従来のモデルにない高い汎化性能とヘッジ手段との整合性を确保することに成功したことが评価されました。
■著 者：Shinobu Akiyama and Naoki Matsuyama
■掲載論文：Yield Curve Extrapolation with Machine Learning
